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2016金融预测与数据科学研讨会取得圆满成功
Published:2016-05-27 21:14:42    Text Size:【BIG】【MEDIUM】【SMALL
Summary:2016Conference on Financial Predictability and Data Science

2016523日到24日在西南交通大学九里校区举办的金融预测与数据科学研讨会取得了圆满的成功。本届研讨会由西南交通大学数学学院和金融大数据研究院共同举办,国家千人计划专家、西南交通大学首席教授李维萍博士主持,大会在九里校区信息楼0224举办。本次会议分别邀请:新加坡管理大学Jun Tu 教授、西藏同信证券(现东方财富证券)副总裁刘小琛、中央财经大学姜富伟教授、牛津大学王宁研究员、惠灵顿维多利亚大学林海教授、高级量化交易员杨晓卓和杨永洁做主题报告。同时参会还有来自西南证券量化投资部总经理董江文和来自各大高校和企业的嘉宾。




会议在23900开始,由李维萍教授介绍了本届大会的主旨和到场的嘉宾介绍,同时欢迎各位专家学者光临本次研讨会。本次会议主要围绕金融预测与数据科学这个主题展开,将由各位专家分别从学术界和业界两个方向出发,介绍学术界和业界在金融预测上的研究成果,同时希望能将学术界的成果应用到业界中去。


会议的第一位报告人:新加坡管理大学的Jun Tu教授,Jun Tu教授报告的主题是:Market Sentiment and Paradigm Shifts in Equity Premium ForecastingJun Tu教授讲到了在市场情绪低迷的阶段,市场基本经济变量是显著的,而在市场情绪高的阶段,市场基本经济变量是不显著的。同时,也验证了在市场情绪高的时候非传统市场指标是显著的,反之则是不显著的。最终的研究成果发现只要市场的情绪没有高到影响基本的经济变量,那么对市场是预测还是有很强的作用。在Jun Tu教授精彩的报告中,各位嘉宾也提出了相关的问题,Jun Tu教授也从相关的问题中引出了一些新的可以研究的方向。


会议的第二位报告人:西藏同信证券(现东方财富证券)副总裁刘小琛,刘总报告的主题是:券商服务与金融预测。刘总首先从市场的几组数据出发,分析了目前私募市场的近况和未来的趋势。并分享了个人的体会,刘总认为未来市场量化投资是大势所趋,同时应该结合中国市场的实际来做投资。同时也提到了在实战中仓位管理和盈利模式的重要性,本次会议第二天还请刘总的助理,来自同信证券的范家豪先生分享了公司目前所从事的相关研究和遇到的问题。


会议的第三位报告人:中央财经大学姜富伟教授,姜富伟教授报告的主题是:Manager Sentiment and Stock Returns。姜富伟教授介绍了在他们的研究中构建了一个经理人的情绪指数,并且发现经理人情绪指数是股票市场的一个强烈的负相关的指标,这个指标具有很大的预测作用。


会议的第四位报告人:英国牛津大学王宁研究员,同时也是牛津大学金融大数据研究院的研究员。王宁研究员报告的主题是:Web Data and Financial Market。王宁研究员介绍了目前在牛津大学做的相关大数据的研究和目前世界上对大数据的研究近况。同时介绍了目前所在做的一些关于网络数据和金融市场的关系的研究。他们通过把维基百科的数据来作为消费者情绪的变量,来探讨对投资者行为决策的影响。


会议的第五位报告人:惠灵顿维多利亚大学林海教授,林海教授报告的主题是:Trend Momentum Everywhere in the Corporate Bond Market。林海教授介绍了动量因素在公司债券中的影响。他们的研究发现在评级债券中的显著性趋势动量,尤其是在投资级的债券中,这也是在先前的研究中没有探测的。


会议的第六位报告人高级量化交易员杨晓卓和杨永洁,他们报告的主题是:中美股票可预测性研究—交易策略设计。首先有杨晓卓研究员介绍了他们研究主题和想法的来源,由杨永洁介绍了具体的实施步骤和相关研究结果。他们用中美股票市场的三类交易策略来说明Samuelson Dictum和周国富等人有关技术指标的可预测性和可行性。


大会中来自西南证券量化投资部的总经理董江文先生介绍了在从投入量化投资行业的一些背景和从业的感想,同时也分享了自己的投资经验和遇到的问题。


本次研讨会在大家激烈的思想碰撞和讨论中结束,各位专家和业界人员都表示通过本次会议学习和了解了很多学术和实践中的理论和现象,将对今后的研究和市场实战有很大的引导作用。










脚注信息
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